Jurik Moving Average Formula

Idealmente, você gostaria que um sinal filtrado fosse suave e livre de atrasos. Lag causa atrasos em seus comércios, e aumento lag em seus indicadores normalmente resultam em lucros mais baixos. Em outras palavras, os recém-chegados recebem o que resta na mesa depois que a festa já começou. É por isso que investidores, bancos e instituições em todo o mundo pedem a Jurik Research Moving Average (JMA). Você pode aplicá-lo exatamente como faria com qualquer outra média móvel popular. No entanto, os JMA melhoraram o timing e a suavidade irá surpreendê-lo. A linha cinzenta dentada no gráfico simula ação de preço que começa em um intervalo de negociação baixo e, em seguida, intervalos para uma maior faixa de negociação. Uma vez que ninguém gosta de esperar à margem, um filtro de redução de ruído perfeito (linha verde) irá mover suavemente ao longo do centro da primeira faixa de negociação e, em seguida, saltar para o centro da nova gama de negociação quase imediatamente. Redes neurais Tradecision permite o uso de ferramentas de pesquisa Jurik Os indicadores Jurik Research podem ser usados ​​no Tradecision somente se você os comprar da Jurik Research. JMA (Jurik Moving Average, Jurik Research) é um filtro de eliminação de ruído avançado. O recurso permite ver a quottruequot atividade subjacente. Sendo incredibly liso e extremamente responsivo às aberturas do mercado, tem o lag muito baixo. O argumento liso é um número que controle a lisura da curva de JMAs. O argumento de fase controla o aspecto lag / overshoot da curva de JMAs. Jurik Moving Average é projetado para ser aplicado em sistemas de negociação de seu próprio design. Para obter mais informações, visite jurikres / catalog / msama. htm VEL (Zero-lag Velocity, Jurik Research) é uma versão super suave do quotmomentum. quot indicador técnico. Sua característica distintiva é que o processo de suavização não acrescenta nenhum atraso para o original Indicador de momentum. O segundo argumento (Length) é um número inteiro que especifica o tamanho da janela em movimento do VEL. Para obter mais informações, visite jurikres / catalog / msvel. htm O CFB (Composite Fractal Behaviour, Jurik Research) é um índice que revela os mercados de tendência de tempo, ideal para criar tamanhos de janela adaptável de vários indicadores técnicos. O segundo argumento é um número inteiro que especifica a suavidade da saída. O terceiro argumento é um número inteiro que especifica o maior tamanho fractal que CFB deve considerar. O nível de suavidade deve estar entre 1 e 50 inclusive. Valores maiores produzem resultados mais suaves. SpanSize deve ser 24, 48, 96 ou 192. Valores maiores fazem CFB considerar mais dados e mover-se mais lentamente. Para obter mais informações, visite jurikres / catalog / mscfb. htm RSX (Índice de Força de Tendência, Jurik Research) - é a substituição superior para RSI. Ultra-suave, preciso, indicador de baixo lag de direção tendência e pureza. O indicador é excelente para análise profunda. O segundo argumento é um número que controla a suavidade da curva RSXs. Para obter mais informações, visite jurikres / catalog / msrsx. htmMoving médias atenuar o ruído de dados de preços córregos à custa de atraso (atraso) Nos velhos tempos você poderia ter velocidade, à custa de reduzida suavização Nos velhos tempos Você só poderia ter o seu alisamento à custa de lag Pense quantas horas você desperdiçou tentando obter suas médias rápidas e lisas Lembre-se como é irritante ver aumentar a velocidade faz com que o aumento do ruído Lembre-se como você desejou para baixo lag E baixo ruído Cansado de trabalhar Para fora como ter seu bolo E comê-lo Não se desespere, agora as coisas mudaram, você pode ter o seu bolo e você pode comê-lo Precisão Lagless média em comparação com outros modelos de filtragem avançada Da média básica da indústria (filtros) a média móvel ponderada é Mais rápido que o exponencial, mas não oferece bom alisamento, em contraste o exponencial tem excelente suavização, mas enormes quantidades de atraso (Lag). Filtros techquot modernos apesar de melhorar os modelos básicos antigos, têm fraquezas inerentes. Alguns dos quais são observados no filtro Jurik JMA eo pior destes pontos fracos é superação. A pesquisa de Jurik admite abertamente ter overshoot quotminimal que tende a indicar alguma forma de algoritmo predictive que trabalha seu código. Lembre-se que os filtros são destinados a observar o que está acontecendo agora e no passado. Prever o que vai acontecer a seguir é uma função ilegal no kit de ferramentas Precision Trading Systems, os dados são suavizados e desalinhados apenas. Ou você poderia dizer, as tendências são seguidas precisamente em vez de disse que caminho a seguir, como é o caso com esses algoritmos de filtro de tipo ilegal. A precisão Lagless média não tentar prever o preço próximo valor. A média Hull é reivindicada por muitos como sendo tão rápida e suave quanto a pesquisa JMA by Jurik, ela tem boa velocidade e baixo lag. O problema com a fórmula utilizada na média de Hull é que o seu muito simplista e leva a distorções de preços que têm má precisão causada pela ponderação muito forte (x 2) nos dados mais recentes (Floor (Length / 2)) e subtraindo o Dados antigos, o que leva a severas questões overshooting que Em alguns casos são muitos desvios padrão longe de valores reais A precisão Lagless média tem ultrapassar ZERO. O diagrama abaixo mostra a diferença de velocidade imensa em uma PLA de 30 períodos e média de Hull de 30 períodos. O PLA foi de quatro bares à frente da média Hull em ambos os principais pontos de viragem indicado no gráfico de 5 minutos do futuro FT-SE100 (que é uma diferença de 14 em Lag). Se você negociou as médias em seus pontos de viragem para ir curto no preço de fechamento neste exemplo, PLA estava sinalizando em 3.977,5 e Hull era um pouco mais tarde em 3.937, apenas cerca de 40,5 pontos ou em termos monetários 405 por contrato. O sinal longo em PLA foi em 3936 em comparação com Hulls 3.956,5, o que equivale a uma economia de 205 por contrato com o sinal PLA. Isso é um passaro. É um avião. Não é o Precision Lagless Filtros Média como a média VIDAYA por Tuscar Chande, que usam volatilidade para alterar seus comprimentos têm um tipo diferente de fórmula que alteram seu comprimento, mas este processo não é executado com qualquer lógica. Enquanto eles podem funcionar muito bem às vezes, isso também pode levar a um filtro que pode sofrer tanto atraso e ultrapassagem. A média da série de tempo que é realmente uma média muito rápida, bem poderia ser renomeada a quotovershooting averagequot esta imprecisão torna inutilizável para qualquer avaliação séria de dados para uso comercial. O filtro de Kalman freqüentemente fica atrás ou ultrapassa os arrays de preços devido aos seus algoritmos mais zelosos. Outros fatores de filtro no impulso de preço para tentar prever o que vai acontecer no próximo intervalo de preços, e esta é também uma estratégia defeituosa, como overshoot quando leituras de impulso alto inverter, deixando o filtro alto e seco e milhas de distância da atividade de preço real . A precisão Lagless média usa pura e simples lógica para decidir o seu próximo valor de saída. Muitos matemáticos excelentes tentaram e falharam em criar médias livres do lag, e geralmente a razão é seu intelecto extremo dos maths não é suportado acima por um grau elevado de lógica commonsense. Precisão Lagless média (PLA) é construída de algoritmos razão puramente lógica, que examinam muitos valores diferentes que são armazenados em matrizes e seleciona qual valor para enviar para a saída. PLAs velocidade superior, suavização e precisão torná-lo uma excelente ferramenta de negociação para ações, futuros, forex, obrigações etc E como com todos os produtos desenvolvidos pela Precision Trading sistemas o tema subjacente é o mesmo. Escrito para comerciantes, POR UM COMERCIANTE. PLA Comprimento 14 e 50 em E-Mini Nasdaq futureMoving médias coisas Motivado por e-mail de Robert B. Recebo este e-mail perguntando sobre o Hull Moving Average (HMA) e. E você nunca ouviu falar dele antes. Uh. está certo. Na verdade, quando eu googled eu descobri muitas médias móveis que eu nunca ouvi falar, tais como: Zero Lag Exponencial Média Móvel Wilder Média Móvel Mínimo Praça Média Móvel Triangular Média Móvel Média Móvel Adaptativa Média Móvel Jurik. Então, eu pensei em conversar sobre as médias móveis e. Você fez isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas isso foi antes de eu saber de todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos com quem eu joguei foram estes, onde P 1. P 2. P n são os últimos n preços das ações (sendo P n o mais recente). Média Móvel Simples (SMA) (P 1 P 2. P n) / K onde K n. Média Móvel Ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) / K onde K (12.n) n (n1) / 2. Média Móvel Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K onde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Whoa Ive nunca visto que EMA fórmula antes. Eu sempre thoguht foi. Sim, normalmente é escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições semelhantes. (Veja as coisas EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps são iguais, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po também. E essa é a maneira que qualquer média que se preze deve se comportar. Então, qual é o melhor Definir melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços de ações que variam de uma forma sinusoidal: Preços de ações que seguem uma curva senoidal Onde você encontrou um estoque como aquele Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu máximo mais tarde do que a curva sinusoidal. Isso é atraso e. Mas e esse cara da HMA? Ele parece muito bem Sim, e é disso que queremos falar. De fato. E o que é que 6 em HMA (6) e eu vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Hull Moving Average Começamos calculando a Média Móvel Ponderada (WMA) de 16 dias assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K com K 12 16 136. Embora o seu Agradável e smoooth, itll têm um lag maior do que wed como: Então, olhe para o 8-dia WMA: Eu gosto Sim, segue as variações de preços bastante bem. Mas há mais. Enquanto WMA (8) olha para preços mais recentes, ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: Em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como a WMA está mudando. Por isso, adicionamos esta alteração ao nosso WMA anterior (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA Eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) seria assim: eu vou levá-lo Paciência. tem mais. Agora vamos introduzir a transformação mágica e obter. Ta-DUM Isso é casco Sim. Como eu o entendo Mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nós olhamos atentamente para essa seqüência de números. Então nós calculamos o WMA nos últimos 4 dias. Isso dá a Hull Moving Average que weve chamado HMA (4). Huh 16 dias, em seguida, 8 dias, em seguida, 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe um número de dias, como n 16. Então você olha para WMA (n) e WMA (n / 2) e calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (No nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).Em seguida, você calcular WMA (sqrt (n)) usando apenas o último sqrt (n) números da série MMA. (No nosso exemplo, thatd ser calculadora Um WMA (4), usando a série de MMA.) E para esse gráfico engraçado de SINE Howd ele faz Assim wheres a planilha Im que trabalha ainda nele: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem aos picos: É HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Para medidas sanitárias Razões, escreva isto bem: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Além disso, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4) temos (lembrando que P 16 é o mais Valor recente) HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço foram callling P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias dos MMAs, bem estaremos usando o MMA de ontem (e isso vai um dia antes de P 1) eo dia antes disso, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 eo dia Antes disso. Ok, então você está chamando-lhes preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo. Você entendeu. Mas há pesos negativos para eles preços antigos É que legal A prova está no. Sim sim. A prova está no pudim. Então, o que faz a planilha fazer Até agora parece que isto: (Clique na imagem para fazer o download.) Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços das ações. Para o último, cada vez que você clica em um botão você recebe outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: thats nosso n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n / 2 e sqrt (n) são ambos inteiros. Se você usa algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n / 2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Então, é o Hull Moving Average o melhor Definir melhor. Eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. No entanto, permite jogar com médias móveis. Outra Média Móvel Suponha que, em vez da Média Móvel Ponderada (onde os pesos são proporcionais a 1, 2, 3). Nós usamos o ritual mágico do casco com a média movente exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M oving A verage g imnick ou M oving A verage g ererial ou M oving A verage g rand ou. Atenção Atenção Nós escolhemos nosso número favorito de dias, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (n / k) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que temos: Por exemplo, aqui estão algumas MAgs (onde estavam aderindo a 16 dias, mas mudando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Nota: quando escolhemos k 3 obtemos n / k 16/3 5.333 que mudamos para simples e simples 5.0. Por que você não fica com as escolhas de Hulls: 945 2 e k 2 Boa idéia. Veja isto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que o gráfico com 945 1,5 e k 3. Ele faz, não faz Você goof. Novamente Possivelmente. Então, o que sobre esse ritual de raiz quadrada eu deixo isso como um exercício. Para você Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hulls k 2 funciona muito bem. Tão bem aderir a isso. No entanto, muitas vezes temos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas um pequeno pedaço da mudança: EMA (n / 2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fração 946 dessa mudança. Obteve-se MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou qualquer coisa e use: Por exemplo, se compararmos o nosso bando de médias móveis como eles rastreiam uma função STEP, obtemos isto, onde somamos (para MAg) apenas 946 1 / 2 da alteração. Sim, mas qual é o melhor valor do beta. Definir melhor: Note que beta 1 é a escolha Hull. Exceto que estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de fora aquela coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Ele atualmente se parece com isso Algo para brincar Comigo tenho uma planilha que se parece com isso. Clique na imagem para fazer o download. Você escolhe um estoque e clica em um botão e recebe um ano de preços diários. O que você escolher ou HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para MAg, o parâmetro, e ver quando você deve comprar RO VENDA. Quando Com base em quais critérios Se a média móvel é DOWN x de seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se sua UP y de seu mínimo nos últimos 2 dias, VENDER. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de xey. É bom. Esses critérios eu disse que era algo para brincar. Theres esta outra técnica de suavização chamada o Filtro de Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, agora está incluído nesta planilha: É bom jogar com ele. Youll aviso que theres um parâmetro que você pode alterar na célula M3. E COMPRAR e VENDER sinais. Better Momentum Indicador vs Jurik RSX Momentum Indicador Comparação: Momentum melhor vs Jurik RSX 038 VEL Obteve um grande e-mail de Mike: 8220Como o melhor indicador Momentum comparar a Jurik8217s RSX 8230 I8217m não pedindo-lhe desrespeito ninguém na sua Resposta, apenas uma resposta honesta de estar nas trincheiras como um comerciante seria apreciado.8221 Mike Mark Jurik é um engenheiro brilhante e fez um trabalho incrível criando suave, os indicadores de atraso mínimo. Comprei muitos indicadores e, de fato, usei a Média Móvel Jurik (JMA) para pré-processar (suavizar) os dados do indicador Melhor onda senoidal. Você pode verificar seu site aqui. O RSX é Jurik8217s versão do popular RSI indicador 8211, mas mais suave. Ele também tem um indicador de momentum chamado VEL. Eu comprei e testei ambos. Para responder à pergunta, existem duas diferenças entre Jurik8217s RSX (e VEL) e o melhor indicador Momentum: Melhor Momentum é baseado no volume e mede ondas de compra e venda. RSX (e VEL) são baseadas apenas no preço. Momentum melhor é mais 8220jagged8221 e não tão suave quanto RSX (e VEL). Isso não me incomoda, como I8217m tentar identificar picos em comprar e vender para os cálculos de divergência 8211 se eu adicionar suavização acrescenta um atraso para os padrões de divergência aparecendo. Espero que isso ajude a explicar as principais diferenças. O vídeo acima compara esses três indicadores de momentum: RSX, VEL e Melhor Momentum. Apenas uma nota para os proprietários de indicador de Melhor Momentum. No vídeo eu tenho níveis extremos de compra e venda marcados com grandes pontos ciano. I8217m experimentando com este recurso e ele pode torná-lo na próxima versão de Melhor Momentum. Boa sorte com sua negociação Emini.