Combining Trading Indicators

Sistemas de negociação e indicadores de análise técnica Muitos novos comerciantes têm uma tendência a confundir os sistemas de negociação e indicadores de análise técnica. A partir de minhas observações, a maioria da confusão vem na forma de confundir o uso de indicadores de análise técnica com sistemas. No entanto, vou discutir aqui. Indicadores de Análise Técnica Um indicador de análise técnica é utilizado para determinar a tendência de um mercado, a força do mercado ea direção do mercado. Um indicador de análise técnica pode ser específico ou não específico. Alguns indicadores de análise técnica podem ser quantificados na forma de uma equação ou algoritmo. Outros aparecem como padrões (por exemplo, cabeça e ombros, linhas de tendência, suporte e resistência). Em algum momento, o analista técnico receberá um sinal. Este sinal é o resultado de um indicador de análise técnica ou de mais de um indicador de análise técnica em combinação. O sinal indica ao analista técnico um curso de ação (por exemplo, comprar, vender, manter). O analista técnico determinará o método a ser utilizado. No entanto, deve ser específico, objetivo e confiável. O método é subjetivo e não mecânico. Esta é uma diferença significativa entre um sistema de negociação e um indicador de análise técnica. Qualquer pessoa com uma imaginação pode criar um indicador de análise técnica. Todos os dias é criado pelo menos um novo indicador de análise técnica. Ao longo dos anos, milhares vieram e desapareceram. A maioria deles não nos dizem nada sobre um mercado um dos tempos testados indicadores de análise técnica nos dizer. Eles são inúteis. Muitos outros são de nenhum uso qualquer. Os indicadores de tempo tendem a funcionar em alguns tipos de mercados (por exemplo, tendências ou de lado) e não outros. Eles também podem trabalhar com alguns títulos e não outros. Portanto, eles tendem a ser não confiáveis. Os indicadores de tempo são também subjetivos e requerem interpretação. Com base na minha experiência, a maioria dos comerciantes amadores tendem a usar os indicadores de tempo e basear suas decisões para comprar, vender ou segurar sobre eles. Muitos comerciantes, depois de usar um indicador ou indicadores com sucesso transformá-los em um sistema comercial. Isso não significa que o comerciante tenha encontrado o santo graal dos sistemas de negociação. Em vez disso, o que muitos comerciantes encontrar é que quando os indicadores são combinados em um sistema de comércio, eles perdem a sua eficácia. Análise Técnica Sistemas de Negociação Um sistema de negociação é criado gerando sinais, estabelecendo um procedimento de tomada de decisão e incorporando o gerenciamento de riscos no sistema. Um sistema de comércio é suposto ser objetivo e mecânico. O analista combina um conjunto de regras de negociação objetivas (geralmente em uma fórmula ou algoritmos). Como regra geral, bons indicadores de análise técnica são os alicerces de bons sistemas de negociação. No entanto, como mencionado anteriormente, mesmo bons indicadores de análise técnica podem perder sua validade quando combinados em um sistema de negociação. Portanto, é importante não apenas testar seu sistema, mas também testar seu sistema em tempo real. Armadilhas de Sistemas de Negociação e Indicadores de Análise Técnica Os sistemas de negociação devem ser objetivos e mecânicos. Eles tomam a intuição de negociação. Comprar quando o sistema lhe diz para vender e quando o sistema lhe diz para. O problema é que não há um monte de bons sistemas de negociação lá fora. Na minha empresa, Equity Analytics Ltd. criamos alguns sistemas muito bons. No entanto, eles são criados para algumas instituições para aproveitar as oportunidades de arbitragem, ou estratégias de derivativos complicados. Eles não são adequados para o comerciante médio. Weve testou muitos dos sistemas que são anunciados em algumas das publicações comerciais. Nós havent encontrado um que funciona bem. O resultado é que o comerciante segue um sistema e faz o que ele é suposto fazer. No entanto, o sistema é pobre para começar. Os comerciantes tendem a perder objetividade ao usar indicadores de análise técnica. O comerciante não consegue permanecer objetivo e a subjetividade de usar o indicador o sobrecarrega. Eu penso que tem que fazer com uma compulsão que muitos comerciantes sentem ter que negociar. Eles então tendem a subverter seus indicadores negociando quando o sinal não é inteiramente claro. Os comerciantes têm uma tendência para testar seus sistemas de negociação e indicadores de análise técnica sobre uma quantidade insuficiente de dados. Analistas precisam testar sistemas de negociação e indicadores de análise técnica em uma ampla gama de dados em diferentes tipos de mercados de negociação. Além disso, muitos comerciantes e analistas não testar seus sistemas de negociação e indicadores de análise técnica em tempo real. Eles são uma corrida para o comércio baseado em back-testing insuficiente e forward-testing. Assim, é realmente esperança de que eles estão negociando e não uma base sólida e válida. Muitos comerciantes não conseguem incorporar técnicas sólidas de gerenciamento de risco em seus sistemas de negociação. Além disso, muitos comerciantes não conseguem incorporar stop loss ordens com suas ordens iniciais quando usando indicadores de análise técnica apenas. Os comerciantes também tendem a sobre-otimizar seus sistemas de negociação. Eles começam a perguntar o que-se pergunta e back-test o sistema de comércio com parâmetros diferentes. Claro que eles estão indo para o comércio com os parâmetros que geram a maior quantidade de vitórias. No entanto, em tempo real estes sistemas sobre-otimizados raramente funcionam bem. Outro trap comerciantes cair em é usar muitos indicadores de análise técnica. Encontre os poucos que trabalham consistentemente bem para você e ir com eles. Acho que o tempo testado análise técnica indicadores para ser o melhor. No entanto, não há nenhuma razão você não vai encontrar algum novo indicador que funciona consistentemente bem para você. Apenas certifique-se de que você faça o teste em tempo real. Sempre considerei o comércio especulativo mais como uma arte do que como uma ciência. Os melhores comerciantes que eu já vi usar indicadores de análise técnica e intuição. No entanto, apesar de sua intuição, uma coisa comum a todos eles é que se eles podem articulá-los ou não, todos eles têm um conjunto de regras bem definidas que trocam por. Geram sempre lucros muito agradáveis. Se você está considerando comprar software de análise técnica ser muito cético de sistemas que anunciam resultados tremendos. Eles provavelmente foram sobre otimizado para mostrar excelentes back-testado resultados e não vai funcionar quando você tentar usá-los. Naturalmente a companhia terá uma lista inteira de razões porque não está trabalhando bem nesse ponto particular no tempo. No entanto, desculpas não fazer qualquer bom quando você está perdendo dinheiro arduamente ganho. Drawdowns são dinheiro do seu bolso. Você nunca vai fazer isso de volta. Por último, o que funciona para um comerciante pode não funcionar para outro comerciante. Se ele funciona para você - isso é tudo o que conta. Leia os TERMOS sob os quais este material é fornecido. Conteúdos Copyright (c) por Charles J. Kaplan, Presidente, Equity Analytics, Ltd. Todos os direitos reservados. Para problemas técnicos com este Web site contacte: Webmaster Para anunciar neste Web site contacte nosso: Gerente de publicidade Invista seu tempo antes que você investe seu dinheiro Teste sua estratégia antes que você arrisque seu dinheiro Combinando indicadores da tendência e da contra-tendência Um dos adágios os mais velhos em tudo De negociação é que a tendência é seu amigo. Isto tornou-se um velho ditado principalmente em virtude do fato de que é verdade. Como a tendência define a direção prevalecente de ação de preço para uma dada segurança negociável, enquanto a tendência persistir, mais dinheiro pode ser feito indo com a tendência atual do que lutando contra ela. No entanto, é um instinto humano natural querer comprar ao menor preço e vender ao preço mais alto. A única maneira de fazer isso nos mercados financeiros é tentar comprar o fundo e vender o topo, que por definição é uma abordagem de contra-tendência para a negociação. Cada dia de negociação a luta entre aqueles que tentam comprar ou vender em uma tendência estabelecida e aqueles que tentam comprar perto de um baixo e vender perto de uma alta joga fora. Ambos os tipos de comerciantes têm argumentos muito convincentes sobre a razão pela qual sua abordagem é superior. No entanto, curiosamente, a longo prazo, uma das melhores abordagens poderia apenas envolver a fusão destes dois métodos aparentemente diferentes em conjunto. Muitas vezes, a solução simples é a melhor. Uma Abordagem Combinada A chave para combinar com sucesso técnicas de tendência e de contra-tendência é dupla: Identificar um método que faça um trabalho razoavelmente bom de identificar a tendência de longo prazo Identifique um método de contra-tendência que faça um bom trabalho de destacar os pullbacks a longo prazo Embora encontrar uma abordagem ideal pode levar algum tempo e esforço, destacando a utilidade potencial deste conceito pode ser feito usando algumas técnicas muito simples. Combinando as Duas Abordagens: Etapa No.1 Identificar a Tendência a Longo Prazo Na Figura 1 você vê um gráfico de ações com a média móvel de 200 dias dos preços de fechamento traçados. De um ponto de vista de tendência seguinte podemos simplesmente afirmar que se o fechamento mais recente está acima da média móvel atual de 200 dias, então a tendência é para cima e vice-versa. Figura 1: Preço com 200 dias de média móvel No entanto, para os nossos propósitos aqui não estamos à procura de um método de tendência seguinte que irá necessariamente desencadear sinais reais de compra e venda. Estamos apenas tentando identificar a tendência predominante. Portanto, vamos agora adicionar um segundo filtro de tendências seguintes. Na Figura 2 você pode ver que também adicionamos as médias móveis de 10 dias e 30 dias. Figura 2: Preço com médias móveis de 10 dias, 30 dias e 200 dias Então agora as nossas regras serão as seguintes: 1. Se a média móvel de 10 dias estiver acima da média móvel de 30 dias E o último fechamento estiver acima A média móvel de 200 dias, então vamos designar a tendência atual como up. 2. Se a média móvel de 10 dias estiver abaixo da média móvel de 30 dias E o fechamento mais recente estiver abaixo da média móvel de 200 dias, então designaremos a tendência atual como baixa. (Saiba como calcular uma métrica que melhore a variância simples.) Combinando as Duas Abordagens: Etapa No.2 - Adicionando um Indicador de Contra-tendência Existem literalmente dezenas e dezenas de potenciais indicadores de contra-tendência que se poderia Escolher usar. Para os nossos propósitos, uma vez que estamos à procura de pullbacks de curto prazo dentro de uma tendência de longo prazo global, vamos usar algo muito simples e relativamente de curto prazo na natureza. Este indicador é simplesmente referido como o oscilador. Os cálculos são simples: A média móvel de 3 dias dos preços de fechamento B a média móvel de 10 dias dos preços de fechamento O oscilador é simplesmente (AB) Na Figura 3, vemos o mesmo gráfico de preços que nas Figuras 1 e 2 com a Oscilador traçado abaixo da ação de preço. Como a segurança subjacente mergulha no preço, o oscilador cai abaixo de zero e vice-versa. Figura 3: Preço com oscilador 3/10 Combinando as Duas Abordagens: Passo No.3 Agora vamos agora combinar os dois métodos que descrevemos até agora em um método. Na Figura 4, ver novamente o mesmo gráfico de barras das três Figuras anteriores. Neste, vemos as médias móveis de 10 dias, 30 dias e 200 dias traçadas no gráfico de preços com o oscilador exibido abaixo. Figura 4: Procurando inversões de oscilador para o lado positivo em uma tendência de alta estabelecida O que um comerciante de alerta deve estar procurando é instâncias quando: A média móvel de 10 dias está acima da média móvel de 30 dias O fechamento mais recente está acima da movimentação de 200 dias Média Oscilador de hoje está acima do oscilador de ontem E o valor do oscilador de ontem foi negativo e abaixo do valor do oscilador dois dias atrás. A conclusão deste conjunto de critérios sugere que uma retração dentro de uma tendência de alta de longo prazo pode ter sido concluída e que os preços poderiam ser definidos para mover-se mais alto. Os critérios acima mencionados apresentam um cenário em que a tendência sugere que o estoque deve continuar seu impulso ascendente, no entanto, o investidor não estará comprando ações no pico do ciclo. Os Desvantagens Há muitas advertências potenciais associadas com o método descrito nesta peça. Em primeiro lugar e acima de tudo é que ninguém deve assumir que o método descrito irá gerar lucros comerciais consistentes. Não é apresentado como um sistema negociando, somente como um exemplo de um método de geração potencial do sinal negociando. O método em si é simplesmente um exemplo de apenas uma maneira de combinar indicadores de tendência e contra-tendência em um modelo. E enquanto o conceito é totalmente sólido, um comerciante responsável precisaria testar qualquer método antes de usá-lo no mercado e arriscar dinheiro real. Além disso, existem outras considerações extremamente importantes a ter em conta que vão muito além de apenas gerar sinais de entrada. Outras perguntas relevantes a fazer e responder antes de empregar qualquer abordagem de negociação são: Como as posições serão dimensionadas Qual a percentagem de um capital será arriscado Se e onde colocar uma ordem stop-loss Quando você deve ter um lucro The Bottom Line Este é apenas um Amostragem de considerações que um comerciante deve levar em conta antes de começar a negociar qualquer método particular. No entanto, com essas advertências firmemente em mente, não parece haver algum mérito na idéia de combinar tendência de acompanhamento e métodos de contra-tendência em um esforço para comprar nos momentos mais favoráveis, enquanto ainda aderindo à tendência principal no jogo. (A média móvel é fácil de calcular e, uma vez plotada em um gráfico, é uma poderosa ferramenta visual de tendência-spotting.) 3 maneiras de combinar indicadores de Forex Por: Pessoal em FXTM Existem cerca de tantos indicadores quanto estrelas na Via Láctea, mas a equipe da FXTM oferece três maneiras eficazes de combiná-los para negociar no mercado forex. Os comerciantes de Forex gostam de usar diferentes métodos e ferramentas para ajudá-los a negociar rentável. Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis para escolher alguns deles funcionam bem e alguns deles só parecem funcionar algumas das vezes. Muitas vezes, os comerciantes gostam de combinar indicadores como fazê-lo ajuda a fornecer sinais de negociação mais robusto. Ao fazer isso, os comerciantes têm mais chance de ganhar dinheiro. Além disso, filtrar os negócios ajuda a reduzir os custos de comissões em geral. Aqui estão três maneiras de combinar indicadores forex: Volume e Breakout Volume e breakout é uma combinação clássica que os comerciantes usam, mas infelizmente alguns corretores não fornecem muito na forma de dados de volume nos mercados forex. No entanto, o combo funciona porque breakouts muitas vezes sinalizam mudanças na tendência e levar a movimentos de mercado a longo prazo. Da mesma forma, o volume ajuda a mostrar direção, pois indica que o movimento é ldquorealrdquo e não apenas um movimento técnico. Combinar os dois reduz muito a chance de whipsaws. Média móvel e RSI Estes dois indicadores funcionam bem como indicadores de confirmação por direito próprio e também podem ser combinados para dois tipos diferentes de estratégias. As estratégias de reversão média podem se beneficiar se o RSI for sobre vendido ou sobre-comprado. Se o par forex é uma boa maneira de sua média móvel, ele também sinaliza um retorno para a média é provável que combinando os dois sinais ajuda a fortalecer o comércio. Nos mercados de tendências, o RSI ea média móvel podem funcionar de forma oposta. Se uma moeda é overbought, ea média móvel tem apenas atravessou um MA mais lento, ou se o preço tem atravessado o MA, então itrsquos um sinal mais forte para entrar em uma tendência após o comércio. Qualquer um também pode ser usado como um filtro contra o outro. Por exemplo, se RSI é overbought mas não há nenhum cruzamento do miliampère, então o sinal do comércio pode ser irritado. Bollinger Band e Posições Abertas Indicadores podem ser combinados com métricas fundamentais também e isso é sensível nos mercados de forex. Dados de posição aberta ou COT (Compromisso de Traders), podem ser usados ​​para suportar ou restringir sinais técnicos. Como exemplo, letrsquos dizer que GBP / USD está andando alto e acabou de subir para o topo de sua banda Bollinger superior. Em alguns casos, isso pode ser interpretado como um sinal de alta, mas um olhar para os dados de posição aberta sugere uma situação unilateral que poderia limitar qualquer movimento adicional para cima. Neste exemplo, dados de posição aberta sugerem que cerca de 80 das posições em aberto em GBP / USD são posições compradas. Se este for o caso, então há muito poucos touros à esquerda no mercado para comprar. A situação é muito unilateral e apenas algumas posições curtas seriam necessárias para fazer a queda da moeda de volta. Assim, quando uma moeda atinge um Bollinger Band e dados de posição aberta sugere um mercado unilateral, há um grande potencial para uma reversão. Post a Comment Videos Relacionados sobre FOREX Próximas Conferências Fale Conosco