Trading Strategies Technical

Estratégias de Negociação e Modelos Estratégias de Negociação e Modelos Outras Estratégias de Negociação Correção de CCI Uma estratégia que usa CCI semanal para ditar um viés de negociação e CCI diário para gerar sinais de negociação CVR3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que usa overextended (VIX) para gerar sinais de compra e venda para o SampP 500 Gap Estratégias de negociação Várias estratégias para negociação com base em abertura de preços lacunas Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa a nuvem de Ichimoku para definir o viés de negociação, identificar as correções e sinais Pontos de mudança de curto prazo Moving Momentum Uma estratégia que usa um processo de três etapas para identificar a tendência, esperar por correções dentro dessa tendência e, em seguida, identificar reversões que sinalizam um fim para a correção Narrow Range Day NR7 Desenvolvido por Tony Crabel, A estratégia procura contrações de intervalo para prever expansões de alcance. O código de varredura avançado incluiu ajustes que ajustam esta estratégia adicionando qualificadores de Aroon e de CCI Por cento acima de 50-dia SMA Uma estratégia que usa o indicador da largura, por cento acima da média movente de 50 dias, para definir o tom para o mercado largo e identificar correções Pre - Holiday Effect Como o mercado tem realizado antes de grandes feriados nos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral da estratégia de reversão de Larry Connors039 usando o RSI de 2 períodos A Estratégia de Negociação de Rotação do Setor Com base na pesquisa de Mebane Faber, esta estratégia de rotação de setor compra os setores de alto desempenho e re-saldos uma vez por mês. , Esta estratégia combina o ciclo de touro de seis meses com os sinais de MACD para o tempo Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia utiliza o Índice Direccional Médio (ADX) eo Oscilador Estocástico para identificar os pops de preços e breakouts Slope Tendência de Desempenho Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove SPDRs do setor Swing Charting O que Swing Trading é e como ele pode ser usado para lucros em determinadas condições de mercado Trending Quantification and Asset Allocation Este artigo mostra chartists como definir reversões de tendência de longo prazo como um processo alisando os dados de preço com quatro osciladores de preço percentual diferentes. Os cartistas também podem usar esta técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos. Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias de negociação Fonte: Gráfico criado com TradeStation. Por outro lado, as estratégias utilizam frequentemente indicadores de forma objectiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou de gestão do comércio. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os comércios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. Normalmente, as estratégias incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, indicadores múltiplos, para estabelecer instâncias em que a atividade de negociação ocorrerá. Embora este artigo não se concentre em quaisquer estratégias de negociação específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos Localizar configurações de negociação de alta probabilidade. Indicadores Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes estudarem, incluindo aqueles em domínio público, como uma média móvel ou um oscilador estocástico. Bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolver seus próprios indicadores exclusivos. Às vezes com o auxílio de um programador qualificado. A maioria dos indicadores possui variáveis ​​definidas pelo usuário que permitem aos comerciantes adaptar os insumos-chave, como o período de retrocesso (quantos dados históricos serão utilizados para formar os cálculos) para atender às suas necessidades. Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média de um preço de títulos durante um período específico. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel, por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será média dos 50 dias anteriores de atividade de preço, geralmente usando o preço de fechamento de segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo pode ser usado). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o ponto de preço que será usado no cálculo. Estratégias Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um trader tomará a ação. (Para saber mais, veja nosso Tutorial de Médias Móveis.) Tipicamente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, que são freqüentemente baseados em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que os gatilhos comerciais identificam exatamente quando uma ação específica deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que tenha fechado acima de sua média móvel de 200 dias. Isso define o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir AKA, a linha na areia. Um gatilho de comércio pode ser quando o preço atinge um tick acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia utilizando uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas e saídas comerciais são ilustradas com pequenas setas pretas. Figura 2: Este gráfico do QQQQ mostra negócios gerados por uma estratégia baseada em uma média móvel de 20 períodos. Um sinal de compra ocorre na abertura da próxima barra após o preço ter fechado acima da média móvel. A estratégia utiliza uma meta de lucro para a saída. Fonte: Gráfico criado com TradeStation. Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente comprar quando o preço se move acima da média móvel. Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para a ação. Aqui estão alguns exemplos de algumas perguntas que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva: Que tipo de média móvel será usada, incluindo o comprimento eo ponto de preço a ser usado no cálculo? Quão longe acima da média móvel o preço precisa se mover? O comércio será inserido assim que o preço se mova uma distância especificada acima da média móvel, no final da barra ou na abertura da próxima barra Que tipo de ordem será usada para colocar a negociação Limite de mercado Quantos contratos ou ações serão Ser negociado Quais são as regras de gestão de dinheiro Quais são as regras de saída Todas estas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia. Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias Um indicador não é uma estratégia de negociação. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar condições de mercado, uma estratégia é um livro de regras de comerciantes: Como os indicadores são interpretados e aplicados, a fim de fazer suposições educadas sobre a atividade no mercado futuro. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas técnicas de negociação, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e impulso. Frequentemente, os comerciantes usarão indicadores múltiplos para formar uma estratégia, embora os tipos diferentes de indicadores sejam recomendados ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - momento, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação que é, para confirmar que outro indicador está produzindo um sinal preciso. Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de momentum é o Relative Strength Index (RSI), que compara a variação média dos preços dos períodos de avanço com a variação média dos preços dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis ​​definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão sobre-compra e condições de sobre-venda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produz. Sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado. Cada combinação de indicador e indicador requer investigação para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo dos comerciantes e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação de regras de negociação em uma estratégia é que permite aos comerciantes aplicar a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria se comportado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia de negociação rentável. Independentemente de quais indicadores sejam usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente que ação será tomada. (Saiba mais sobre os benefícios e desvantagens do backtesting. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias que não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambigüidade pode levar a problemas. Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia Que tipo de indicador um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende de que tipo de estratégia ele ou ela pretende construir. Isso se refere ao estilo de negociação e tolerância ao risco. Um trader que busca movimentos de longo prazo com lucros grandes pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência seguinte, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Novamente, diferentes tipos de indicadores podem ser usados ​​para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um. Figura 3: As quatro categorias básicas de indicadores técnicos. Os comerciantes têm a opção de comprar black box sistemas comerciais, que são comercialmente disponíveis estratégias proprietárias. Uma vantagem para a compra destes sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting teoricamente tem sido feito para o comerciante a desvantagem é que o usuário está voando cego, uma vez que a metodologia não é normalmente divulgado, e muitas vezes o usuário não é capaz de fazer qualquer personalização Para refletir o seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixas negras funcionam com ETFs inteligentes no Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.) Conclusão Indicadores por si só não fazem sinais comerciais. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão usados ​​para sinalizar oportunidades de negociação e desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados ​​sem ser incorporados em uma estratégia entretanto, as estratégias de troca técnicas incluem geralmente pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes backtest para determinar a viabilidade de uma determinada estratégia. Ele também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras, ou como a estratégia deve executar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, uma vez que ajuda os comerciantes avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição. Traders muitas vezes falam sobre o Santo Graal - o segredo comercial que levará a rentabilidade instantânea. Infelizmente, não há uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante para aprender sobre a variedade de ferramentas de análise técnica que estão disponíveis, a investigação como eles executam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias com base nos resultados. As estratégias de negociação simples que funcionam Aqueles de vocês que seguem meus vídeos de negociação e este blog sabem que I8217m um grande proponente de técnicas técnicas simples estratégias de negociação. Muitos comerciantes acreditam que os métodos complexos são melhores ou têm uma melhor vitória para perder razão. Vou dizer-lhe de muitos anos de negociação que isso simplesmente não é verdade. Por uma questão de fato uma das minhas estratégias de negociação técnicas favoritas, o método da cauda Gap é uma das estratégias de negociação mais rentáveis ​​e confiáveis ​​que já encontrei. Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com a estratégia Tail Gap, você pode baixar um relatório de negociação livre na frente do nosso site que vai para as regras e fornece alguns exemplos desta estratégia. Eu recomendo que você baixar uma cópia e familiarizar-se com este método de negociação. Em poucas palavras, o método é baseado em princípios de negociação simples, tais como tendências, lacunas e volatilidade, mas fornece tudo o necessário para retornos consistentes. Eu sei que vários comerciantes que apenas o comércio esta estratégia em diferentes ações e outros mercados e me dizer que funciona muito bem para eles. Hoje I8217m vai rever alguns comércios passados ​​para que você possa ver como a Estratégia de Gap Tail Gera-se, desta forma você pode obter uma boa idéia para este método. A razão pela qual eu quero ir sobre isso com você é porque eu tenho recebido vários e-mails de comerciantes que estão aprendendo esse método e muitos comerciantes estão fazendo erros semelhantes. Eu quero cobrir os erros mais comuns ao usar esta estratégia para que você possa obter todos os benefícios da Tail Gap Estratégia. Certifique-se de seguir a tendência principal O primeiro grande problema que vejo comerciantes fazendo com a Tail Gap estratégia está tomando sinais contra a tendência principal. Este é um grande não e eu recomendo que você só tomar sinais na direção da tendência principal. A maioria das estratégias de negociação comerciais rentáveis ​​exigem que você comércio com a tendência principal e este não é excepção. Evite ir contra a tendência. Encontrar estoques que estão inclinados pelo menos 20, quer para cima ou para baixo Muitos comerciantes confundem a Tail Gap estratégia com estratégias de reversão e ir contra a tendência principal. Isso é altamente desencorajado e provavelmente irá causar risco desnecessário de perda. O sinal é um sinal de compra, mas a tendência está em baixo Você pode ver neste exemplo que AGG está em uma tendência de baixa. O sinal de entrada deve ser evitado porque a tendência principal é slopping para baixo. Somente sinais curtos devem ser tomados neste caso. Uma vez que este é um sinal de entrada longo, vamos evitá-lo completamente. Cancelar seu pedido se não preencher no dia seguinte O segundo maior erro que os comerciantes fazem com este método é esquecer de cancelar a ordem de entrada se não preencher ocorre. Lembre-se, você só tem um dia após a configuração para entrar no comércio. Se a negociação não funcionar no dia seguinte ao estabelecido, a ordem deve ser cancelada. A premissa da Tail Gap Estratégia é algo que acontece no mercado que provoca um curto desvio temporário da tendência principal. Nosso objetivo é pegar o estoque ou qualquer outro mercado você está negociando como o mercado está corrigindo o desvio e voltando ao seu nível de negociação normal dentro da tendência. Isto é suposto para acontecer muito rapidamente, that8217s porque eu don8217t dar a este comércio muito tempo para trabalhar fora. A ordem é desencadeada o dia muito próximo Coloque seu stop loss e lucro alvo ordem cada vez que você entrar no comércio A última questão que vejo comerciantes repetidamente ter problemas com é evitar colocar níveis de parada e os níveis de lucro alvo. Estatisticamente, a maioria dos comerciantes que não colocam ordens stop loss e ordens de objetivo de lucro no momento em que a ordem é colocada, evite fazê-lo. Lembre-se, a maior causa de perdas é causada por evitar ordens stop loss no momento em que entrar no mercado. Sempre escreva suas ordens de perda de stop loss e lucro antes de entrar no comércio. Desta forma, você entrará todas as ordens ao mesmo tempo e tomará o hábito de fazê-lo. Este um pedaço de conselho é muito importante e espero que você siga cada vez que você faça um pedido. A ação quase parou 3 dias após a entrada. Indo na direção da tendência ajuda muitas vezes lembrar o lucro alvo é duas vezes o seu nível de risco adicionado à sua entrada se você está indo por muito tempo As conclusões A Tail Gap Estratégia continua a ser uma das minhas favoritas técnicas estratégias de negociação porque oferece grande risco para recompensar características e faz sentido. Normalmente, quando os mercados de diferença contra a tendência, it8217s por um curto período de tempo e esta estratégia ajuda você a capitalizar sobre isso. Lembre-se, grandes estratégias don8217t tem que ser complicado para ser rentável. Vou fazer uma atualização sobre a estratégia de 4 x 4 retracement seguinte então fique atento. Para artigos sobre temas semelhantes, consulte: Indicadores de negociação de curto prazo 8211 Bandas de Bollinger como filtro de tendências eo melhor método de análise técnica Por Roger Scott Senior Trainer Market Geeks