Gdx Trading System

GDX Swing Trade System 20 de outubro: Observe O sistema GDX vem lutando ultimamente, de fato, os últimos 4 comércios foram perder negócios. É o sistema quebrado Possivelmente, e às vezes os sistemas fazem este e começam então trabalhar outra vez. No entanto, por enquanto, vamos continuar a enviar os comércios como eles ocorrem. Observe também que, recentemente, nosso sistema GDX Renko tem funcionado melhor do que o sistema GDX baseado no BPGDM abaixo. Heres um gráfico, é um enredo estilo Renko com base em um tamanho de caixa de 0,63 centavos. Os sinais de compra e venda são gerados através do indicador Parabólico Sar (pontos azuis). No entanto, note que os sinais só devem ser tomadas no final do dia, porque intra dia eles podem alternar para frente e para trás, por isso só confiar no final do dia sinais. E por favor note, porque este é um sistema Renko baseado em um tamanho de ponto de set, ao longo do tempo isso terá que ser ajustado, isto é, o tamanho de 0,63 centavos sempre funcionará e, eventualmente, terá que ser ajustado para contabilizar a volatilidade do novo mercado / GDX. GDX Swing Trade Visão Geral do Sistema Mecânico: Eu desenvolvi um sistema mecânico swing trade para GDX (gold stock ETF). O sistema baseia-se no índice Bullish Percent Gold Miners (símbolo BPGDM em Stockcharts) e tem um conjunto claro de regras, que fazem deste um verdadeiro sistema baseado em regras mecânicas (as regras estão listadas abaixo). A maioria dos comerciantes perder dinheiro ao longo do tempo por causa da falta de disciplina, tais como negociação willy nilly e não definir stop loss, etc Sistemas mecânicos por sua própria natureza instill disciplina. Além disso, uma das coisas mais difíceis sobre a negociação (se não o mais difícil) é controlar a emoção. Há um grande número de livros escritos em análise técnica eo estudo de padrões de gráfico, e estes são importantes, no entanto, é a emoção que muitas vezes é o mais difícil de controlar ou dominar para muitos comerciantes. Sistemas mecânicos que têm regras rígidas para comprar / vender sinais ajudam a tirar a emoção que torna a negociação tão difícil. As entradas do sistema têm diretrizes e regras rígidas (para obter uma lista detalhada de regras, consulte as Regras do Sistema abaixo). No entanto, o problema com Stockcharts é que o gráfico BPGDM não atualiza dia intra e atualiza apenas 2 horas após o fechamento do mercado, ou 6:00 pm EST. Isso causa um problema porque você tem que entrar no comércio GDX 2 horas após o fechamento do mercado (o que não é o ideal porque você não pode obter um bom preenchimento no GDX durante após hrs), ou digite GDX na manhã seguinte no aberto, no entanto Entrar no comércio no dia seguinte foi encontrado para reduzir significativamente o desempenho do sistema. As estatísticas mostram que seu bext para entrar GDX no mesmo dia em que o sinal ocorre. BPT Proprietary Advantage: Como eu disse acima, o problema com o Stockcharts BGPDM é que ele não atualiza até 2 horas após o fechamento do mercado e não atualiza intra dias. No entanto, eu tenho uma varredura personalizada que me diz que o BPGDM está fazendo dia intra, portanto, eu posso obter o sinal antes do fechamento do mercado para que todos nós temos tempo suficiente para entrar no comércio ao final do dia e não esperar 2 horas depois O mercado fecha como todo mundo tem que. Novamente, tendo o comércio no dia do BPGDM comprar / vender sinal dramaticamente melhora o sistema. Disclaimer: Por favor, note que estamos usando um Scan de Stockcharts, portanto, ainda estamos reféns de Stochcharts, portanto, se Stockcharts é para baixo no diário que um sinal ocorre, é possível que não pode ser capaz de obter o sinal para você antes do Fechar, no entanto, esta deve ser uma ocorrência muito rara. Verdadeiro End Of Day Swing System: Este sistema é um verdadeiro sistema de swing com um tempo médio de espera de 17 dias de negociação (não fins de semana) e cada negociação é tomada no final do dia, o que o torna ideal para aqueles de vocês que trabalham dia Empregos e cant seguir o mercado durante todo o dia Uma vez que todos os comércios são inseridos no final do dia. Como vou ser notificado quando ocorrem negócios: Eu notificarei os membros do Breakpoint Trades via e-mail antes do fechamento do mercado se o BPGDM vai produzir um sinal de compra ou venda. Também publicarei essas informações no blog da Comunidade de Negociação. No entanto, também enviarei essas informações via mensagem de texto SMS. Portanto, você também pode querer se inscrever no nosso serviço de SMS Text para que, se você estiver longe do computador, você ainda será notificado via telefone Se você deseja se inscrever no nosso SMS Text / Email Servic e, clique no grapic diretamente Para a direita chamado BPT Alertas Sistema SMS 1. Comprar Sinais são gerados por uma cruz sobre o MA de 5 dias simples. 2. Sinais de venda são gerados por uma cruz abaixo do MA simples de 8 dias. 3. Não curto GDX se o preço é lt 3 acima do dia 200 MA, Em vez de ir ao dinheiro e aguarde o próximo sinal de compra. 4. Todos os Novos Negócios (Longs / Shorts) são introduzidos no final do dia (verdadeiro sistema de balanço de fim de dia), excepto para os Pases que podem ocorrer durante o dia. 5. Sair Longs e Short quando BPGDM vai acima de 86 6. Saia Longs e Short quando BPGDM vai acima de 83,8 com um gap até gt1 no ETF GDX. 7. Defina uma perda de Stop inicial de 8 a partir do preço de entrada Nota: esta NÃO é uma parada de arrasto e pode ser atingida a qualquer momento durante o dia. 8. Parada de Tempo - Se você estiver em uma posição por 20 dias, mova seu stop loss para cima do -8 stop inicial até 0,50. Isso garantirá que você não pode tomar uma perda agora 9. Sair comércios e ir para o dinheiro uma vez que um lucro alvo de 13,5 foi cumprido. 10. ATR Trailing Stop, estatísticas do Tradestation System Statistics e Trades: Abaixo está uma tabela do Excel mostrando todos os comércios para o sistema com datas de entrada e saída, número de dias no comércio e porcentagem de vitória / perda. Observe também as principais estatísticas abaixo, como o fator de lucro de 11, isso significa que o sistema só perde 1 para cada 11 que faz. A imagem de gráfico abaixo é o gráfico BPGDM diário, este gráfico atualiza automaticamente cerca de 2 horas após o fechamento do mercado, ele não atualiza intra dias. Além disso, heres um link gráfico dinâmico de Stockcharts: BPGDM Chart Intraday (atualizações por hora): 17,24 Meio Médio em Movimento de 8 Dias: 19,12 Média Móvel em 5 Dias: 17.02GDX Trading Systems Finalmente eu completei bastante pesquisa e back testing que agora posso começar a Compartilhar algumas conclusões sobre a minha missão auto-nomeado para criar um sistema de negociação automatizada que é confiável e muito rentável. Im em uma viagem e bastante seguro o caminho é sem fim, mas que mantém interessante, direito A boa notícia é que eu estou encontrando estratégias que geralmente correspondem aos meus objetivos. A má notícia é que leva eons de tempo para criar um produto acabado polido (estratégia) e mesmo assim, o produto poderia sempre ser melhor. De alguma forma. T aqui são sempre mais que-se perguntas deixadas sem resposta ao projetar estratégias de negociação do que qualquer mortal terá sempre tempo para descobrir. Mas eu acho que o fato de que um não tem que ser correto o tempo todo quando a negociação do mercado de ações para ganhar dinheiro é um consolo. Na verdade, é um grande consolo, agora que eu penso sobre isso. Só é preciso as chances de seu lado ea desciplina para executar uma boa estratégia para ter sucesso. Enfim, vamos dar uma olhada nas conclusões que tenho para compartilhar para hoje. A tabela abaixo fornece uma visão geral de 5 estratégias de negociação que criei para a negociação do mercado Vector Gold Miner ETF (GDX) usando o período de tempo diário. A plataforma Think ou Swim foi usada para projetar essas estratégias e fornecer um teste detalhado de seu desempenho desde 2007. Os sinais de compra / venda são determinados no final da sessão de negociação NYSE para uso na abertura no dia de negociação a seguir. A parte superior da tabela detalha as cinco estratégias de negociação (Pivot, Gap, PercentB, Step e UlcerX) e seu desempenho. Cada comércio usou 100 partes. O número total de comércios de ida e volta foi de 319, dos quais uma média de 80,56 foram vencedores. O ganho bruto no total foi de 30.924 eo ganho médio por negociação foi de 96,94. As estratégias variam em número de negócios que geraram nos últimos 5 anos (32 - 120), a porcentagem vencedora também variou consideravelmente (56 - 97) eo ganho médio por comércio foi notavelmente grande (61 - 192). Mas para que seu valor, eu imagino uma diversidade de estratégias - alguns altamente rentável misturado com alguns altamente confiável - não é um caminho completamente ruim para ir. GDX 8211 Vetores de Mercado Gold Miner ETF A parte inferior da tabela fornece uma avaliação anual das 5 estratégias assumindo que tinham sido negociadas simultaneamente desde 2007. O ano com o menor índice de ganhos / perdas foi 2008 (73,3), o ano com o maior O ganho total eo ganho médio por comércio foram 2009 (9,099 e 121). Além disso, os negócios gerados pelas 5 estratégias em 2012 e 2010 foram 85,7 vencedores. Então, se parece bom demais para ser verdade, não pode ser verdade Boa pergunta. E, você está correto - não é verdade. Pelo menos, um pouco. As três sugestões que eu posso pensar são estas: 1. Ninguém pode negociar GDX para livre. Havia 319 comércios de ida e volta que é na verdade 638 compra individual / ordens de venda. Se um pagou, digamos, 7 comissões por comércio, que levaria 4.466 (638 X 7) fora do ganho bruto de 30.924. 2. Aproximadamente 30 do tempo existem 2 e até 3 estratégias ativas. Ou seja, às vezes os sinais de estratégia se sobrepõem. Então, i t seria totalmente enganosa e incorreta para sugerir a soma cumulativa ganho bruto (30.924) foi realizado por negociação sempre 100 partes. Na verdade, cerca de um terço do tempo uma pessoa teria 200 e às vezes até 300 ações no mercado. 3. Enquanto o computador me diz o comércio na noite anterior, o preço que ele usa para fins de cálculo é o preço de abertura na manhã seguinte. Se a minha encomenda na manhã seguinte não atingir o preço de abertura, que poderia alterar as coisas alguns, mas provavelmente não demasiado. No futuro, planejo codificar essas estratégias em TradeStation e dar-lhes uma máquina mais rigorosa waching. Se qualquer / todas as estratégias ainda estão em pé depois que eu vou fazer seus sinais disponíveis no site. Gostaria de aplicar estas e muitas outras estratégias que criei para símbolos ticker numerosos e, finalmente, fazer seus sinais e sua evidência estatística detalhada disponível para todos os interessados. Estou em uma viagem. Deseja se juntar a mim O TSI Trader oferece análise técnica do mercado de ações, ouro e ações selecionadas usando o Índice de Força Verdadeira (TSI). O Índice de Força Verdadeira é um sofisticado indicador de momentum de baixo atraso. Os lucros projetados das ações da mineradora são fornecidos semanalmente pelo relatório Bill Matlacks Metals e Mining Analysts Ratings and Estimates publicado na Kitco e são usados ​​para destacar alguns estoques de mineração para estudo. Um pouco sobre um capricho, fiquei curioso para descobrir o quão bem as 8 estratégias de negociação discutidas nos dois postos anteriores seria executar em uma variedade de símbolos um pouco relacionados ticker. Lembre-se, essas estratégias foram otimizadas para o comércio vetores Gold Miner ETF (GDX) e nunca correr em qualquer outra coisa. Eu estava quase com medo de experimentar essa experiência porque era como voar cego - eu suspeitava que meu avião iria quebrar e queimar e que seria de volta para aquele quadro familiar e solitário em branco novamente. Mas houve algumas surpresas agradáveis ​​como você vai ver. O que se segue são os resultados de back testar cada estratégia em todo o histórico de negociação de 10 diferentes ETFs. Como o lucro bruto / perda iria variar consideravelmente devido ao período de tempo que um ETF tinha negociado eu planejei um pouco de métrica para me ajudar a colocar as coisas em perspectiva. O que eu fiz foi escrever um indicador para medir o número de dias de negociação cada ETF tem negociado. Então, quando eu dividi o lucro bruto / perda por esta medida que eu poderia obter um senso relativo quanto à importância do lucro / perda figura. Estes são os ETFs que eu usei juntamente com o seu número de dias de negociação testados: ETF Ticker Símbolos Testado Olá John Eu tenho pensado sobre o que você está fazendo. Sua bonita surpreender o zelo que você tem para isso e uma ótima idéia. Eu acho que é uma perseguição digna. Acabei de ter uma ideia. Como sobre um programa para nos percorrer ciclos. Introduza a escolha do ciclo, isto é, ouro, SnP ect. Dar o ciclo de prazos. Então os indicadores a observar, isto é sentement, swing, rsi, bow / sos, TSI ect. Talvez o que os outros ciclos correspondentes estão fazendo. O dólar, ou, o Snp, o fator no whining no blog de garys ou o número do borne do blogue (piada) talvez os ciclos são a muito de uma arte fazer isto. Basta um pensamento jeff Jeff - Gostaria que sua idéia fosse possível, mas temo que esteja além de mim. Nós somos muito afortunados ter Gary, porque é o mestre verdadeiro destas considerações. Ele e eu conversamos sobre ciclos de mistura com TSI, mas eu não levei mais do que uma simples discussão. Talvez algum dia eu descubra uma maneira de fazê-lo. Vou continuar tentando. CycleTrader - Eu sinceramente duvido, a falta de enviar o código exato, a resposta à sua pergunta será particularmente útil. Mas deixarei que você seja o juiz disso. Uma faixa horizontal é definida para disparar os pontos de compra e venda ao usar a Média Móvel de Ponto de Pivô. As compras e vendas de PercentB também são desencadeadas pelo cruzamento de um nível horizontal, a trajetória ascendente ou descendente do indicador e uma consideração para se está acelerando ou desacelerando. Um menor gap aberto desencadeia a estratégia de Gap para comprar, enquanto uma mudança na direção de uma média móvel de preços desencadeia a venda. Passo usa ambos ATR e TSI direção para entrada e saída. Como você viu em meus dados, essas e as outras estratégias funcionaram incrivelmente bem na vida GDX, mas não quase tão bem quando eles encontraram outros símbolos ticker. O desafio que tenho agora é descobrir por que este é o caso e ver se os ajustes para as estratégias ou torná-los mais propensos a ter sucesso com GDX no futuro, e ainda mais desejável seria para eles trabalhar de forma confiável em toda uma lista De símbolos ticker. John, chamada agradável em outro hit 46. Falando em comprar / vender sinais. O que sobre Bollinger Band trava GDX nos mostrou um bom hoje. Talvez ação tomorrow8217s em miner8217s será bom para um pico rápido menor e, em seguida, uma espécie de 8220inside8221 dia. Isso tornaria mais fácil criar um swing baixo na quinta-feira para confirmar um novo ciclo diário. Além disso, note o último 8220bottom8221 como nós tivemos o acidente Bollinger Band, e então teve que dentro dia imediatamente depois. Poderíamos estar recebendo a mesma configuração novamente. Eu adicionei a minhas posições de GDX esta manhã nos pontos baixos a DCA. É para sempre surpreende-me como as relações Fibonacci aparecem absolutamente em todos os lugares em gráficos de ouro (e GDX). Esse limite megafone inferior, eu agora aviso, eo lugar onde GDX agora duas vezes recentemente saltou (46) também é. Ta da O retracement 61.8 do 16 de maio baixo (aka C-onda que começa). Gary é o homem em Bollinger Band crash trades de muita experiência e estudo. E eu imagino que ele concordaria com sua análise da configuração. Eu certamente faço, fwiw. A ETI diária (7,4) sobre o dólar está realmente se aproximando de ser exagerada - na maioria dos casos. Mas eu tenho uma suspeita furtiva o dólar pode executar como ele fez em meados de setembro a meados de outubro de 2010. Naquela época, o TSI retorceu entre -50 e -70, enquanto o ouro explodiu mais alto. Além disso, o segundo IC da onda C anterior fez uma corrida espetacular ganhando 25 em apenas 8 semanas (final de 2009). É muito ruim ter dinheiro, porque eu definitivamente seria um comprador aqui, como você. Anon - Parece que o dólar vai ter outro tiro em levantar-se através de seus 200 dma. Eu acho que precisamos manter o helmut um pouco mais e contar os dias até que ele chega. O ouro está agora sentado na linha de tendência inferior de sua própria formação de cunha / triângulo - bastante semelhante ao espécime muito maior que ele quebrou através deste passado mais tarde agosto. Outro item de trivialidade, a primeira e maior cunha utilizada a julho de 2011 baixa para começar a sua linha de baixa tendência, e, claro, a alta de setembro de 2011 de todos os tempos para ancorar sua linha de tendência superior. De todas as coisas, onde o ouro de hoje em 1700 se encaixa nisto Você o adivinhou. Nós somos smack no retracement 50. Outro daquelas coisas Fibonacci para sempre familiares, eu suponho. John, vocę me perdeu. Primeiro quantas ações você está negociando aqui Em segundo lugar, onde está a porcentagem de retorno colume ty. Anon - desculpe por isso. O primeiro artigo detalha que eu estou sempre comprando e vendendo as mesmas 100 partes. Não há retorno dado por pensar ou nadar. Apenas as datas de negociação, os preços e uma soma do lucro bruto ou perda. Quando eu começar essas estratégias em execução no Trade Station, então eu vou ser dado resmas de informações para compartilhar. Mas no que diz respeito às estratégias que eu otimizado / curva para GDX, os comércios são curtos o suficiente para que um não está no mercado mais do que talvez 20 do tempo - mas isso é apenas um olho balled adivinhar. John, nós não conseguimos um grande empurrão da queda do BB ainda. Mas acredito que na próxima semana devemos ver alguns seguirem. I39m que esperam o ouro / prata ambos nos dão um balanço baixo em segunda-feira. Temos o potencial para alguns grandes ganhos aqui, mas os touros melhor ficar ocupado. O que você acha sobre um alvo inicial de cerca de 53 até meados de janeiro Além disso, podemos ter alguma divergência começando a mostrar no RSI e no histograma MACD. Se pudermos confirmar um swing na segunda-feira, posso olhar para entrar em chamadas SLV e adicionar mais uma tranche para minhas chamadas GDX. Eu não passei pelo COT ainda nesta semana, mas pelo que já ouvi, as comms reduziram posições curtas em ambos os metais. Oi Brad - o seu alvo GDX e timing som direito para mim. Eu acho que o fundo é de ouro e assim que eu puder obter algum dinheiro fresco em minha conta comercial vou carregar - espero que até o final desta semana. Nós pareceu ter começado o balanço baixo no ouro em sexta-feira e com o dólar que sobe rapidamente para cima que não será muito antes de tops. Tempo excelente para comprar. agora.