Como trocar moeda e correlações de commodities Correlações entre os mundos mais negociados commodities e pares de moedas são comuns. Por exemplo, o dólar canadense (CAD) está correlacionado aos preços do petróleo devido à exportação, enquanto o Japão é suscetível aos preços do petróleo porque importa a maior parte de seu petróleo. Da mesma forma, a Austrália (AUD) ea Nova Zelândia (NZD) têm uma estreita relação com os preços do ouro e os preços do petróleo. Enquanto as correlações (positivas ou negativas) podem ser significativas, se forex comerciantes querem lucrar com eles, é importante para o tempo um comércio de correlações corretamente. Haverá momentos em que um relacionamento quebra, e esses tempos pode ser muito caro para um comerciante que não entende o que está ocorrendo. Estar ciente de uma correlação, monitorá-la e cronometrar é crucial a negociar bem sucedido com base na análise inter-mercado fornecida examinando relações da moeda corrente e do producto. Decidindo quais relações de moedas e commodities para o comércio Nem todas as correlações de moeda / commodity valem a pena negociar. Os comerciantes precisam levar em conta as comissões e os spreads. Taxas adicionais, liquidez e também acesso à informação. Moedas e commodities que são fortemente negociados serão mais fáceis de encontrar informações sobre, terão menores spreads e liquidez que é mais provável de ser adequada. O Canadá é um grande exportador de petróleo e, portanto, sua economia é afetada pelo preço do petróleo e pela quantidade que pode exportar. O Japão é um grande importador de petróleo e, portanto, o preço do petróleo eo montante que deve importar afeta a economia japonesa. Devido ao grande efeito que o petróleo tem no Canadá e no Japão, o CAD / JPY correlaciona-se positivamente com os preços do petróleo. Este par pode ser monitorado, bem como o USD / CAD. A desvantagem é que o CAD / JPY geralmente tem um spread mais elevado e é menos líquido do que o USD / CAD. Como o petróleo é cotado em dólares norte-americanos em quase todo o mundo, o dólar flutuante afeta os preços do petróleo (e vice-versa). Portanto, o USD / CAD também pode ser visto dado que os dois países são importantes importadores e exportadores de petróleo. Figura 1: CAD / JPY versus preços ajustados do petróleo. O gráfico mostra dados semanais para 2007 até 2010. Fonte: TD Ameritrade A Figura 1 mostra que há momentos em que o par de moedas eo petróleo divergiram. Os preços do petróleo são ajustados. A Figura 2 usa preços de petróleo não ajustados e, até 2010, pode-se ver uma forte correlação mostrando que é importante monitorar a correlação em tempo real com os dados comerciais reais. Figura 2: CAD / JPY versus futuros de petróleo não ajustados (termos percentuais). YTD (2010), diariamente. Fonte: TD Ameritrade. A Austrália é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Como resultado, sua economia é impactada pelo preço do ouro e quanto ele pode exportar. A Nova Zelândia é um importante parceiro comercial com a Austrália e, portanto, altamente suscetível a flutuações na economia australiana. Isso significa que a Nova Zelândia também é altamente afetada pela relação Australias com o ouro. Em 2008, a Austrália foi o quarto maior produtor de ouro do mundo. Em 2009, os EUA foram o terceiro maior comprador de ouro. Portanto, o AUD / USD e NZD / USD são adequados para negociação em relação aos preços do ouro. Figura 3: AUD / USD versus futuros de ouro ajustado (percentagem). Enquanto a Austrália estava entre os exportadores de menor volume de petróleo em 2009, ao longo de 2010 o AUD / USD também foi positivamente correlacionado com os preços do petróleo, e em seguida, em setembro divergiu. Figura 4: AUD / USD versus futuros não ajustados do petróleo (percentagem). YTD (2010), Diário. Fonte: TD Ameritrade As relações cambiais podem mudar ao longo do tempo. Outras relações monetárias podem ser encontradas procurando os principais produtores de qualquer exportação, assim como os principais importadores da mesma commodity. A taxa de câmbio entre o exportador eo importador vale a pena procurar uma correlação com a mercadoria. Decidir qual instrumento para negociar Ao saber quais moedas e commodities têm fortes relações, os comerciantes precisam decidir qual moeda negociável eles vão fazer seus negócios, ou se eles vão negociar a mercadoria e moeda. Isso vai depender de vários fatores, incluindo taxas e os comerciantes capacidade de acessar um determinado mercado. Os gráficos mostram que a mercadoria é muitas vezes o mais volátil dos instrumentos. Se acessível, um comerciante pode ser capaz de negociar o par commodity e moeda de uma conta devido ao uso generalizado de contratos de commodity para diferença (CFDs). (Veja Como Investir em Commodities para mais sobre este tópico) Monitorando a Correlação para Rachaduras Também é crucial ressaltar que apenas porque um relacionamento existe em média ao longo do tempo, não significa que existem fortes correlações em todos os momentos. Embora estes pares de moedas valem a pena observar suas tendências de alta correlação para uma mercadoria, haverá momentos em que a forte correlação não existe e pode até mesmo reverter por algum tempo. Um par commodity e moeda que é altamente positivamente correlacionado um ano, pode divergir e tornar-se negativamente correlacionado no próximo. Os comerciantes que se aventurar em negociação de correlação deve estar ciente de quando uma correlação é forte e quando está mudando. Correlações de monitoramento podem ser feitas facilmente com modernas plataformas de negociação. Um indicador de correlação pode ser usado para mostrar a correlação em tempo real entre uma commodity e um par de moedas ao longo de um dado período. Um comerciante pode querer capturar pequenas divergências, enquanto os dois instrumentos permanecem altamente correlacionados globalmente. Quando a divergência continua e a correlação enfraquece, um comerciante precisa dar um passo atrás e entender que essa correlação pode estar em um período de deterioração, é hora de pisar à margem ou tomar uma abordagem comercial diferente para acomodar o mercado em mudança. Figura 5: CAD / JPY versus futuros do petróleo e indicador de correlação. O gráfico mostra os dados semanais de 2008 a 2010. Fonte: TD Ameritrade A Figura 5 mostra o CAD / JPY semanal, bem como o indicador de correlação (15 períodos) comparando-o a futuros de petróleo. Grande parte do tempo o indicador mostra uma forte correlação na área de 0,80, ainda há momentos em que a correlação cai. Quando o indicador cai abaixo de um determinado limiar (por exemplo 0,50), a correlação não é forte eo trader pode esperar que a moeda e a mercadoria restabeleçam a forte correlação. Divergências podem ser usadas para sinais comerciais. Mas deve-se notar que as divergências podem durar por longos períodos de tempo. O indicador de correlação pode ser ajustado para o período em que um comerciante está negociando. Um período de cálculo mais longo vai suavizar os resultados e é melhor para os comerciantes de longo prazo. Encurtar o período de cálculo fará com que o indicador choppier, mas também pode fornecer sinais de curto prazo e permitir a negociação de correlação em menores prazos. (Para obter informações adicionais, consulte Divergência: O comércio mais rentável.) Calendário da moeda / comércio de commodities Ao olhar para os gráficos anteriores, é evidente que o tempo e uma estratégia é necessária para navegar as correlações flutuantes entre as moedas e commodities. Enquanto a entrada e a saída exatas serão determinadas pelo comerciante e dependerão se estão negociando a mercadoria, a moeda corrente ou ambos, um comerciante deve estar ciente de diversas coisas ao entrar e sair das negociações da correlação. A moeda corrente ea mercadoria correlacionam-se atualmente Como sobre o tempo Um recurso parece conduzir o outro É o preço divergente É uma classe de recurso que faz umas elevações mais elevadas, por exemplo, quando a outra classe de recurso não fizerem uns altos mais elevados Se este for o caso, esperar Para os dois começarem a se mover juntos novamente. Use uma ferramenta de confirmação de tendência. Se as divergências ocorrerem, espere uma tendência emergir (ou reversão) onde a moeda corrente ea tendência da mercadoria em sua correlações apropriadas. Ao monitorar as correlações, várias negociações poderiam ter sido confirmadas nos mercados de USD / CAD e petróleo durante o período de tempo mostrado na Figura 6. Embora se pudesse trocar os pares durante tempos correlacionados, isso Determinado período de tempo viu várias divergências. À medida que a moeda e a mercadoria se realinhavam, grandes tendências se desenvolveram. Ao observar as quebras nas linhas de tendência tanto na commodity como na moeda, ou esperando que uma classe de ativos se juntasse à tendência de correlação da outra classe de ativos (marcada por setas azuis), várias grandes tendências poderiam ter sido capturadas. Isso é semelhante à observação de divergências no indicador de correlação e, em seguida, tomar um comércio em uma direção de tendência como a mercadoria e realinhar moeda. A commodity, moeda ou ambos poderiam ser negociados. A linha de fundo na moeda de troca e correlações de commodities Correlações entre as moedas e commodities não são uma ciência exata. Muitas vezes as correlações quebram e podem até mesmo reverter por longos períodos. Os comerciantes devem permanecer vigilantes no monitoramento de correlações de oportunidades. Os indicadores de correlação ou os quadros de monitoramento são duas maneiras de completar essa tarefa. Depois das divergências, esperar que a mercadoria e a moeda alinhem em suas respectivas tendências pode ser um sinal poderoso - contudo os comerciantes devem aceitar que as divergências podem durar muito tempo. Os relacionamentos podem mudar ao longo do tempo à medida que os países alteram as exportações ou importações, e isso afetará as correlações. É também importante que os comerciantes determinar como eles vão fazer comércios, seja na moeda, a commodity ou both. Correlation-Based Forex Trading estratégias Por: Adam Grunwerg Entender os princípios de correlação irá impulsionar as suas perspectivas de alcançar consistente forex sucesso, escreve Adam Grunwerg de Investoo. Forex correlação é um assunto em voga no momento, mas o que exatamente é tudo sobre Por exemplo, é possível mesclar qualquer um dos conceitos de correlação em uma estratégia de negociação forex para que ele possa capturar um fluxo consistente de lucros Defining Correlation Então, O que é este assunto tudo sobre Correlação mede a relação mútua entre dois ativos em um determinado período de tempo. Este parâmetro varia entre 1 (correlação positiva perfeita) e -1 (correlação negativa perfeita). Correlação positiva implica que os movimentos direcionais de dois títulos são idênticos. Além disso, números positivos maiores indicam que esses movimentos estão cada vez mais próximos. Em comparação, a correlação negativa significa que dois ativos movem-se em direções completamente opostas, com números negativos crescentes que implicam divergências mais poderosas. Como Correlação Aplica-se a Forex Sempre que você comércio forex, você deve compreender que você está, na realidade, comprando e vendendo uma combinação de dois pares de moedas. Estes pares consistem em duas moedas e seu preço é determinado pela divisão do valor de um por aquele do outro. Mais uma vez, você deve perceber que você está realmente gerando dois comércios sempre que você voltar um par de moedas. Por exemplo, se você negociar o EUR / USD longo, você está comprando o euro e vender o USD. Conseqüentemente, você estaria criando um erro se você considerasse que esse comércio é baseado apenas em um par de moedas. Em vez disso, você deve entender que você inicializou uma parceria de negócios com duas moedas. Isto é crucial para apreciar, para que você possa reconhecer a correlação e interligação de cada uma dessas duas moedas em relação a outros. Por exemplo, muitos investidores preferem diversificar seus investimentos como forma de diminuir sua exposição ao risco. No entanto, antes de atingir este objectivo, verificará que é um exercício benéfico examinar as moedas envolvidas para qualquer correlação, p. Eles escalam simultaneamente ou eles normalmente se movem em direções diversas. Além disso, você deve rapidamente compreender que correlações de moeda ajustar com o tempo e que, embora duas moedas podem ter avançado em uma direção última noite, eles podem não fazê-lo hoje. Conseqüentemente, você terá que verificar tendências na correlação continuamente. Os benefícios do estudo correlação Correlação pode até mesmo ajudá-lo a determinar se uma tendência de um par de moedas é poderoso e se ele vai continuar a avançar em sua direção atual. Por exemplo, o EUR / USD eo USD / JPY movem-se frequentemente completamente em sentidos opostos. Se o EUR / USD está subindo, então o USD / JPY está caindo. Como tal, considere que você decidiu abrir um comércio longo EUR / USD porque ele acabou de quebrar acima de um nível de resistência crucial. Antes de fazê-lo, você deve examinar a correlação do USD / JPY para verificar se ele é apenas acima de um nível de suporte importante. Se assim for, então você seria bem-aconselhado a parar a abertura de sua posição EUR / USD até que você obtenha evidências de que o USD / JPY também pode efetivamente mergulhar abaixo de seu nível de suporte. Forex e os mercados de ações Existe também uma forte correlação entre os mercados de ações e pares de moedas. A título de exemplo, se a Dow Jones industrial Average aumentar, as moedas de maior rendimento, como o euro, o GBP eo CHF, em geral, subirem ao mesmo tempo em relação aos renders baixos, ou seja, USD e JPY. O contrário é válido se o Dow Jones cair. Ao avaliar pares de moedas principais no mercado de moeda estrangeira, você deve rapidamente identificar que muitos de seus movimentos direcionais são muito comparáveis. Por exemplo, o EUR / USD e o EUR / JPY tendem a se mover numa direção idêntica e, como resultado, demonstram um alto grau de correlação. Por que isso é Em ambos os casos, você está comprando o EUR e vendendo o USD eo JPY em longas negociações. Ao examinar os padrões de negociação do USD eo JPY, você vai notar que ambos se movem na mesma direção contra o EUR. Na comparação de dois pares de moedas, idealmente você deve ter um total de quatro moedas que influenciam o relacionamento. A fim de que uma determinada moeda não é exagerada, é vital que todas as quatro moedas, independentemente de se estão sendo comprados ou vendidos, deve aparecer apenas uma vez nesta relação. Correlação e Tempo Como já mencionado, como a correlação entre as moedas altera ao longo do tempo, é, portanto, vitalmente importante acompanhar regularmente mudanças neste parâmetro. Traders Forex são geralmente aconselhados a monitorar os padrões de correlação de três meses e um ano dessas moedas de interesse em uma base regular para que eles possam ganhar um melhor senso de seus padrões históricos. Compreender a correlação pode permitir que você gerencie e diversifique mais eficazmente sua carteira de investimentos. Em conclusão, a correlação estuda as moedas identificando a comparabilidade de seus movimentos direcionais. Uma correlação negativa aumentada gera um poderoso sinal de que dois pares de moedas estão se movendo na direção oposta. Conseqüentemente, seus prospetos do lucro podem ser drasticamente comprometidos se você não apreciar inteiramente este fato. Em contraste, um valor de correlação positiva significa que dois pares de moedas estão avançando exatamente na mesma direção, fornecendo-lhe excelentes perspectivas de obter lucros de ambos. Como tal, compreender os princípios da correlação vai certamente aumentar suas perspectivas de alcançar o sucesso consistente forex. Post a Comment Related Videos on CURRENCY Próximas Conferências Fale Conosco Como trocar uma estratégia de correlação Enquanto as correlações lhe dirá que um movimento está prestes a ocorrer, correlação sozinho doesnt dizer-lhe que par está se movendo ou a direção que vai se mover dentro Em outras palavras , Você sabe que você precisa colocar em um comércio, mas você não sabe qual par para o comércio ou se você precisa comprar ou vender a curto. Esta enorme limitação no comércio de correlação tem sufocado comerciantes por anos, razão pela qual poucos comerciantes usam correlações apesar dos benefícios óbvios. Do punhado de comerciantes que fazem comércio com correlações, a maioria apenas usá-lo como um filtro para aumentar a precisão de um sistema já rentável. Eu decidi levá-lo ainda mais e tornou a minha estratégia de negociação principal. Como um comerciante em tempo integral, pesquisador e desenvolvedor de sistemas, eu sei que identificar volatilidade previsível é metade da batalha. Determinar pontos de entrada e saída é simplesmente uma questão de testes e um monte de tentativa e erro. Demorou a maior parte de 12 meses, mas eventualmente, eu pesquisei, desenvolvi e testei 82 estratégias diferentes para capitalizar em negociações de correlação. Quando a poeira se instalou, ficamos com apenas oito que fizeram o corte. Heres um que fez. A estratégia se chama Follow the Leader, e embora seja uma das mais simples das oito estratégias que aprendi, não é menos importante. O comércio de correlação Follow the Leader, como todos os negócios de correlação, espera até que dois pares correlacionados saem do whack e, em seguida, rapidamente capitaliza a oportunidade de couro cabeludo alguns pips rápidos para fora do mercado. Heres como trabalha: Para este sistema, eu gosto de negociar o EUR / USD junto com o GBP / USD. Estes pares estão positivamente correlacionados, assim como esperado, eles estão mais ou menos em movimento paralelos uns aos outros (como visto no gráfico abaixo). Mas quando estavam negociando com correlação, não eram apenas olhando para direção, também estavam olhando para a gama. Faixa é, naturalmente, a diferença entre o alto eo baixo preços durante um determinado período de tempo. Sabemos, por exemplo, que o GBP / USD tem normalmente uma gama muito maior do que o EUR / USD. Em outras palavras, enquanto esses pares correlacionados geralmente se moverão na mesma direção, o GBP / USD deverá ter vales menores e picos maiores que o EUR / USD. Assim, quando vemos que a faixa do GBP / USD está ficando para trás a faixa do EUR / USD para uma barra (ver gráfico), temos uma configuração de comércio potencial. Uma vez que o intervalo de atraso é 20 pips ou maior, tomamos o comércio com a expectativa de que o GBP / USD vai compensar a diferença e ultrapassar a faixa do EUR / USD dentro de alguns bares. Eu sei que este é um comércio de probabilidade extremamente alta porque a Lei Fundamental dita que os pares devem permanecer em correlação, então, portanto, sabemos que eles acabarão por recuar. É uma estratégia que tem sido apoiada por fundamentos de mercado e testes por anos, e eu também achei que fosse uma das estratégias intraday mais precisas (e rentável) Ive já negociado. OK, vamos verificar o gráfico como mencionado acima: Clique para ampliar Agora, o intervalo do GBP / USD está ficando para trás o EUR / USD por oito pips. Isso é o suficiente de um lag para tomar conhecimento, mas não é o suficiente para tomar o comércio ainda. Eu gosto de ver pelo menos um 20-pip lag antes de eu tomar o comércio, por isso vou vê-lo para outro bar e ver o que acontece. MAIS: Continue lendo na Página 2 Post a Comment Próximas Conferências Fale Conosco
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